應(yīng)理學(xué)院邀請(qǐng)，南開(kāi)大學(xué)管理學(xué)院王冠英博士將于2015年5月14日訪(fǎng)問(wèn)我校，進(jìn)行學(xué)術(shù)交流，并做學(xué)術(shù)報(bào)告。
報(bào)告時(shí)間：2015年5月14日星期四14:00-15:00
報(bào)告地點(diǎn)：西教五305（理學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告廳）
報(bào)告題目：Vulnerable option pricing
內(nèi)容提要：近年來(lái)，場(chǎng)外衍生品交易市場(chǎng)飛速發(fā)展。與交易所上市的期權(quán)不同，場(chǎng)外交易的期權(quán)，亦稱(chēng)脆弱期權(quán)，會(huì)產(chǎn)生對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)。本研究試圖在經(jīng)典的Merton跳擴(kuò)散模型和Heston隨機(jī)波動(dòng)率模型基礎(chǔ)上加入違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)脆弱期權(quán)進(jìn)行定價(jià)，并研究?jī)r(jià)格跳躍與隨機(jī)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。
王冠英博士簡(jiǎn)介:
王冠英，2014年6月于南開(kāi)大學(xué)獲得金融學(xué)博士學(xué)位，2014年7月起在天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部金融系任教。研究方向?yàn)橘Y產(chǎn)定價(jià)、信用風(fēng)險(xiǎn)，其研究成果發(fā)表于Journal of Futures Markets、Applied Mathematical Finance等國(guó)際知名期刊。
